バルサラの破産確率とは、勝率と損益率( 利益÷損失×100）でトレードを繰り返した場合に破産する確率のことです。
逆を言えば、これを知っていると破産を限りなく防ぎ、トレーダーはトレードのリスクを把握しながら投資戦略を立てることが可能となります。
バルサラの破産確率の計算式
バルサラの破産確率の計算式は、以下のとおりです。
勝率：p 損益率：k 資金率：b 総資金：n 破産確立：qとして
x = p x＾（1+k）＋（1－p） ※ただし 0＜x＜1
q＝x＾（n/b）
- 勝率：1回のトレードにおける勝率
- 損益比率：1回のトレードの損益の絶対値と、トレードの資金量の比率
ナウザー・バルサラ(数学者)が出版した著書「Money Management Strategies for Futures Traders」
にて提唱された理論で、難解な計算方法ですが理解できていなくても表を載せているので安心してください。
バルサラの破産確率の確率表
バルサラの破産確率は、勝率と損益比率によって変化します。
FXにおいて、資金率は「1〜5%」が目安となっており、一般的には、安定運用を目指すには1回のトレードに使う資金率は2%までと推奨されています。例えば、資金100万円でのトレードで2万円損失なFX取引なら、資金率は2%となります。
以下の表は、勝率と損益比率から算出されたバルサラの破産確率を示しています。
例えば、資金率2％で勝率50%、損益率1より高い場合の手法では、破産確率は0%となります。
また、資金率5%を例に見ると、勝率50%、損益率1.8以上の手法では、破産確率は0%となります。
資金管理はトレードにおける重要な要素であり、投資家やトレーダーがリスクを正しく管理し、資金を効果的に活用するための手法となります。
この表をベースに、投資戦略を慎重に構築することが重要です。例えば、勝率が低い場合には、収益率を高めることでリスク確率を低減させることができます。同様に、勝率を向上させることができます。資金率を正しく管理することで、トレードルールの安全性を確保することができます。
投資初心者の方にとっては、リスク許容度を理解し、安定した運用スタイルを構築することが重要です。資金管理に関しては様々なアプローチがありますので、自分のトレードスタイルやリスク許容度に合わせた適切な戦略を選択することが大切です。
バルサラの破綻確率表を参考にしながら、資金管理をしてトレードの安全性を確保し、投資成績を向上させるために、継続的な学習と経験の積み重ねが必要です。
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